Сравнение BTTRX с PRGMX
BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) are both Government Bonds funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.58%/yr for PRGMX.
Доходность
Сравнение доходности BTTRX и PRGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRGMX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам BTTRX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.81% | 8.72% | 1.86% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Correlation
The correlation between BTTRX and PRGMX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between BTTRX and PRGMX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTTRX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
BTTRX
PRGMX
Сравнение BTTRX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTTRX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.93 | — |
Просадки
Сравнение просадок BTTRX и PRGMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTTRX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTTRX и PRGMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTTRX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.77% | — |
Сравнение комиссий BTTRX и PRGMX
BTTRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTTRX и PRGMX
BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 4.99% | 4.96% | 4.47% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
BTTRX and PRGMX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTTRX и PRGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор