PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. BTRN is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.31% vs 3.96% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

BTRN

1 день
-1.35%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и CSHP

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.29%4.89%25.85%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between BTRN and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.06

The correlation between BTRN and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTRN и CSHP

Секторы
BTRN
CSHP

Финансовые услуги

68.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
CSHP
0.1%

Сырьевые материалы

BTRN

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

BTRN

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

CSHP

-

Энергетика

BTRN

-

CSHP

-

Здравоохранение

BTRN

-

CSHP

-

Промышленность

BTRN

-

CSHP

-

Недвижимость

BTRN

-

CSHP

-

Технологии

BTRN

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

BTRN

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

BTRN vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
11.91

-12.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
31.26

-32.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

7.44

-6.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

65.71

-66.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

432.16

-433.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

11.91

-12.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

10.75

-10.75

Просадки

Сравнение просадок BTRN и CSHP

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-0.08%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-0.06%

-25.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.29%

0.00%

-25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-0.00%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

0.01%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и CSHP

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

0.07%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

0.24%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

0.33%

+19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.96%

0.40%

+30.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

0.40%

+30.56%

Сравнение комиссий BTRN и CSHP

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и CSHP

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.60%27.76%2.56%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTRN has higher volatility (7.24%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -18.31% for BTRN. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 3.92% for CSHP.

BTRN is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор