PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTPIX с COAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTPIX с COAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX).

BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и COAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTPIX и COAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		-0.83%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%17.44%35.58%31.98%-7.18%27.17%11.06%24.20%-15.53%0.93%

Доходность по периодам

BTPIX

1 день
0.94%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.08%
1 год
-0.10%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.36%

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с RLSIXBTPIX с SAOAXBTPIX с CRIHXBTPIX с VMNIXBTPIX с CDAZXBTPIX с ATESXBTPIX с GARIX
Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с QLENXCOAGX с SPMOCOAGX с QMNNXCOAGX с AVALXCOAGX с UGLCOAGX с TQQQCOAGX с SPY

Сравнение комиссий BTPIX и COAGX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии COAGX в 2.00%.

COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund

Доходность на риск

BTPIX vs. COAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
COAGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c COAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTPIXCOAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTPIX vs. COAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTPIXCOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

—

—

Корреляция

Корреляция между BTPIX и COAGX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и COAGX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как COAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.83%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%0.00%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и COAGX

Загрузка...

Показатели просадок

BTPIXCOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и COAGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTPIXCOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

—

—