PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTPIX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTPIX с ADOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BTPIX returned 4.42%/yr vs 9.95%/yr for ADOIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTPIX charges 1.08%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTPIX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции BTPIX уступали акциям ADOIX по среднегодовой доходности: 4.42% против 9.95% соответственно.

BTPIX

1 день
0.43%
1 месяц
3.77%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.52%
3 года*
3.67%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.42%

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTPIX и ADOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		6.93%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%

Correlation

The correlation between BTPIX and ADOIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between BTPIX and ADOIX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с CRIHXBTPIX с RLSIXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с VMNIXBTPIX с WAYEXBTPIX с ATESX
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX

Доходность на риск

BTPIX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTPIXADOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.14

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.86

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.01

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

8.25

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTPIX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ADOIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и ADOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTPIXADOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.14

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и ADOIX

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и ADOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTPIXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-21.99%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.15%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-14.75%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-21.61%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

-21.99%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.02%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.34%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и ADOIX

Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.37%, в то время как у ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTPIXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.04%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

9.92%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

12.88%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

16.55%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

13.90%

-5.28%

Сравнение комиссий BTPIX и ADOIX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и ADOIX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности ADOIX в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.63%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BTPIX and ADOIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to BTPIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, BTPIX dropped -13.30% vs ADOIX's -21.99%.

ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTPIX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор