Сравнение BTOP с MSBT
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BTOP is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 1.29% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between BTOP and MSBT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BTOP
MSBT
Сравнение BTOP c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -1.33 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и MSBT
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -20.25% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -20.25% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -3.91% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 32.92% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 32.92% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 32.92% | +13.30% |
Сравнение комиссий BTOP и MSBT
BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и MSBT
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and MSBT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
BTOP has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Bitwise and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор