Сравнение BTMSX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMSX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMSX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 0.26% | 4.46% | 2.98% | 3.90% | -4.01% | 0.59% | 2.90% | 3.81% | 1.34% | 2.45% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции BTMSX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.79% против 3.34% соответственно.
BTMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMSX и NQP
BTMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
BTMSX vs. NQP — Ранг доходности на риск
BTMSX
NQP
Сравнение BTMSX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMSX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.50 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.27 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.27 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 8.94 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMSX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.50 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.17 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.41 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между BTMSX и NQP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMSX и NQP
Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMSX Baird Short-Term Municipal Bond Fund | 3.05% | 3.05% | 2.93% | 2.48% | 1.36% | 0.88% | 1.30% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 1.17% | 0.00% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BTMSX и NQP
Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMSX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.51% | -41.87% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -4.63% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.51% | -32.41% | +25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.51% | -32.41% | +25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -6.93% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.69% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMSX и NQP
Текущая волатильность для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) составляет 0.49%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMSX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 4.13% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 5.32% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 9.22% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 9.80% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 10.85% | -9.01% |