PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMSX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMSX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMSX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMSX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.80%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, BTMSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BIMSXBTMSX с BUBSXBTMSX с BAGSXBTMSX с BATVX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий BTMSX и APUSX

BTMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BTMSX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMSX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMSXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.83

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

10.29

-7.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

5.18

-3.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

15.80

-13.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

57.18

-47.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMSX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMSX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUSX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMSX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMSXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.40

-0.40

Корреляция

Корреляция между BTMSX и APUSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMSX и APUSX

Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTMSX и APUSX

Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMSXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.51%

-1.64%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-0.20%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-1.45%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.10%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.30%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.06%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMSX и APUSX

Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMSXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.10%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.53%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.09%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

1.24%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

1.14%

+0.70%