PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIC.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIC.DE с XLME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

BTIC.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIC.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIC.DE и XLME.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-20.75%-16.58%129.65%148.86%-63.58%-13.22%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-19.94%-38.16%150.47%77.39%-74.29%-16.09%
Разные валюты инструментов

BTIC.DE торгуется в USD, в то время как XLME.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLME.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTIC.DE показывает доходность -20.75%, а XLME.DE немного выше – -19.94%.

BTIC.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-20.75%
6 месяцев
-40.88%
1 год
-24.81%
3 года*
30.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
4.18%
1 месяц
7.34%
С начала года
-19.94%
6 месяцев
-56.41%
1 год
-39.07%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Bitcoin ETP

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с COMS.DE

Сравнение комиссий BTIC.DE и XLME.DE

BTIC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

BTIC.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIC.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIC.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.52

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.50

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.56

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-0.97

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIC.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIC.DE на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLME.DE равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIC.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIC.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.15

+0.23

Корреляция

Корреляция между BTIC.DE и XLME.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIC.DE и XLME.DE

Ни BTIC.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTIC.DE и XLME.DE

Максимальная просадка BTIC.DE за все время составила -70.64%, что меньше максимальной просадки XLME.DE в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIC.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIC.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.64%

-82.74%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-69.69%

+20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-73.99%

+29.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-62.23%

+31.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

40.31%

-17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIC.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) составляет 13.19%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что BTIC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIC.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

17.53%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.67%

47.22%

-14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

74.75%

-34.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

89.13%

-38.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

89.13%

-38.62%