Сравнение BTF с CSHP
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -36.83% vs 3.96% for CSHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | -12.44% | 16.16% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between BTF and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between BTF and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BTF
CSHP
Сравнение BTF c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 7.44 | -6.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 65.71 | -66.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 432.16 | -433.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 11.91 | -12.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 10.75 | -10.92 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и CSHP
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -0.08% | -77.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -0.06% | -56.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | 0.00% | -56.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -0.00% | -39.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 0.01% | +33.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CSHP
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 0.07% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | 0.24% | +39.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 0.33% | +54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 0.40% | +58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 0.40% | +58.03% |
Сравнение комиссий BTF и CSHP
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CSHP
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (9.55%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -36.83% for BTF. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 3.92% for CSHP.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Valkyrie and iShares. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор