Сравнение BTF с CBXO
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BTF charges 1.24%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -31.63% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BTF and CBXO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BTF
CBXO
Сравнение BTF c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -2.36 | +2.19 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и CBXO
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -11.43% | -66.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -11.43% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -8.47% | -31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 7.20% | +47.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 7.20% | +51.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 7.20% | +51.21% |
Сравнение комиссий BTF и CBXO
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CBXO
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and CBXO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 0.53% for CBXO.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Valkyrie and Calamos. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор