Сравнение BTEK.L с XLVS.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 6.90%/yr for XLVS.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью -1.70%.
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
XLVS.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам BTEK.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -6.34% | -3.31% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -1.73% | 6.60% | 3.94% | -3.52% | 8.96% | 28.78% | 8.75% | 15.96% | 10.49% | -1.97% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and XLVS.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between BTEK.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BTEK.L и XLVS.L
Секторы
BTEK.L
XLVS.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BTEK.L
XLVS.L
Сырьевые материалы
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Потребительский циклический сектор
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Финансовые услуги
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Промышленность
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Недвижимость
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Технологии
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Коммунальные услуги
BTEK.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
XLVS.L
Сравнение BTEK.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEK.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.39 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 3.46 | +14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEK.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.04 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и XLVS.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -24.30% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -11.67% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -19.70% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -19.70% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.07% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -4.78% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.68% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и XLVS.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.57% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 11.37% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 15.57% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 15.06% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.42% | +5.29% |
Сравнение комиссий BTEK.L и XLVS.L
BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и XLVS.L
Ни BTEK.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and XLVS.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор