Сравнение BTEK.L с IHCU.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 6.47%/yr vs 6.73%/yr for IHCU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у IHCU.L с доходностью 5.35%.
BTEK.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам BTEK.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 15.56% | 23.65% | -0.20% | 0.30% | -1.56% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -5.80% | -28.70% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 10.43% | -1.93% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and IHCU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between BTEK.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
IHCU.L
Сравнение BTEK.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEK.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 2.03 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 5.06 | +13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и IHCU.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки IHCU.L в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -38.44% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -11.54% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -23.98% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -23.98% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.26% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -9.78% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.63% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и IHCU.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) имеют волатильность 5.66% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.51% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 11.29% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.29% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 20.32% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 18.56% | +6.40% |
Сравнение комиссий BTEK.L и IHCU.L
BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и IHCU.L
Ни BTEK.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and IHCU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор