PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEE.L с KURE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEE.L с KURE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) are both Health & Biotech Equities funds - BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while KURE.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past year, BTEE.L returned 41.72% vs -9.73% for KURE.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BTEE.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for KURE.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEE.L и KURE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEE.L показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у KURE.L с доходностью -10.68%.

BTEE.L

1 день
3.30%
1 месяц
-0.50%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.05%
1 год
41.72%
3 года*
13.12%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

KURE.L

1 день
-2.87%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-19.60%
1 год
-9.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEE.L и KURE.L

2026 (YTD)2025
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		4.58%37.42%
KURE.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD		-10.68%11.52%

Correlation

The correlation between BTEE.L and KURE.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BTEE.L и KURE.L

Секторы
BTEE.L
KURE.L

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

BTEE.L
100.0%
KURE.L
98.3%

Сырьевые материалы

BTEE.L

-

KURE.L
0.8%

Коммуникационные услуги

BTEE.L

-

KURE.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

BTEE.L

-

KURE.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

BTEE.L

-

KURE.L
0.9%

Энергетика

BTEE.L

-

KURE.L
0.0%

Финансовые услуги

BTEE.L

-

KURE.L
0.0%

Промышленность

BTEE.L

-

KURE.L
0.0%

Недвижимость

BTEE.L

-

KURE.L
0.0%

Технологии

BTEE.L

-

KURE.L
0.0%

Коммунальные услуги

BTEE.L

-

KURE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD

Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.L
Часто сравнивают с KURE.L:
KURE.L с HLTW.LKURE.L с EDOC.LKURE.L с GXLV.LKURE.L с XLVP.LKURE.L с GNOG.LKURE.L с IUHC.LKURE.L с XSDR.L

Доходность на риск

BTEE.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KURE.L
Ранг доходности на риск KURE.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEE.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEE.LKURE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.33

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.28

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

-0.29

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

-0.58

+17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEE.L vs. KURE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEE.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа KURE.L равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEE.L и KURE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEE.LKURE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.33

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.01

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BTEE.L и KURE.L

Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки KURE.L в -30.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и KURE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEE.LKURE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-30.31%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-30.31%

+22.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-30.31%

+27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-11.49%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

14.98%

-12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEE.L и KURE.L

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) составляет 6.84%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEE.LKURE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.23%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

18.31%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

26.92%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

26.64%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

26.64%

-4.14%

Сравнение комиссий BTEE.L и KURE.L

BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEE.L и KURE.L

Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как KURE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%
KURE.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTEE.L and KURE.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.

BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while KURE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and MLC Management. Their fees differ too: 0.35% for BTEE.L and 0.65% for KURE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и KURE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор