PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCY-U.TO с YGOG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY-U.TO с YGOG.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCY-U.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - BTCY-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCY-U.TO returned 19.72%/yr vs 38.70%/yr for YGOG.NEO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCY-U.TO и YGOG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCY-U.TO торгуется в USD, в то время как YGOG.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGOG.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCY-U.TO показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 7.35%.

BTCY-U.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-34.09%
С начала года
-28.63%
1 год
-45.86%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGOG.NEO

1 день
-4.59%
1 месяц
-5.51%
6 месяцев
2.10%
С начала года
7.35%
1 год
92.03%
3 года*
38.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY-U.TO и YGOG.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
BTCY-U.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units		-28.63%-7.68%98.24%113.02%-2.23%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		7.35%77.56%24.91%59.89%1.97%

Correlation

The correlation between BTCY-U.TO and YGOG.NEO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с BTCY-U.TO:
BTCY-U.TO с BTCY-B.TOBTCY-U.TO с ETHY-U.TOBTCY-U.TO с YPLT.NEOBTCY-U.TO с BTCC-B.TOBTCY-U.TO с BTCC-U.TOBTCY-U.TO с BTCC.TOBTCY-U.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TXF.TOYGOG.NEO с GOGY.TO

Доходность на риск

BTCY-U.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY-U.TO
Ранг доходности на риск BTCY-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY-U.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCY-U.TOYGOG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.72

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.55

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.97

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

12.17

-13.59

BTCY-U.TO vs. YGOG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY-U.TO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа YGOG.NEO равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY-U.TO и YGOG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCY-U.TO и YGOG.NEO

Максимальная просадка BTCY-U.TO за все время составила -71.23%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY-U.TO и YGOG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY-U.TOYGOG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.23%

-33.41%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-23.30%

-31.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.02%

-33.41%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.22%

-14.40%

-34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-7.66%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

7.59%

+25.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY-U.TO и YGOG.NEO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) составляет 11.75%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что BTCY-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY-U.TOYGOG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

13.48%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.85%

25.87%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.60%

33.99%

+14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.36%

33.68%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.36%

33.68%

+17.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY-U.TO и YGOG.NEO

Дивидендная доходность BTCY-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.43%, что больше доходности YGOG.NEO в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCY-U.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units		22.43%14.50%8.02%10.77%29.84%1.21%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		8.89%5.84%6.63%7.24%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCY-U.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCY-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while YGOG.NEO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY-U.TO и YGOG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор