PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCY-U.TO с ETHY-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY-U.TO с ETHY-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTCY-U.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units) and ETHY-U.TO (Purpose Ether Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds from Purpose. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCY-U.TO returned 19.72%/yr vs -12.97%/yr for ETHY-U.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTCY-U.TO и ETHY-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) и Purpose Ether Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (ETHY-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCY-U.TO показывает доходность -28.63%, что значительно выше, чем у ETHY-U.TO с доходностью -40.99%.

BTCY-U.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-34.09%
С начала года
-28.63%
1 год
-45.86%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHY-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
9.34%
6 месяцев
-47.42%
С начала года
-40.99%
1 год
-47.57%
3 года*
-12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY-U.TO и ETHY-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCY-U.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units		-28.63%-7.68%98.24%113.02%-64.87%1.00%
ETHY-U.TO
Purpose Ether Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units		-40.99%-14.79%16.62%52.27%-72.50%-8.78%

Correlation

The correlation between BTCY-U.TO and ETHY-U.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.51

The correlation between BTCY-U.TO and ETHY-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units

Purpose Ether Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с BTCY-U.TO:
BTCY-U.TO с BTCY-B.TOBTCY-U.TO с YPLT.NEOBTCY-U.TO с BTCC-B.TOBTCY-U.TO с BTCC-U.TOBTCY-U.TO с BTCC.TOBTCY-U.TO с BTCX-B.TOBTCY-U.TO с CCCX-B.TO
Часто сравнивают с ETHY-U.TO:
ETHY-U.TO с BTCY-B.TOETHY-U.TO с BTCC-B.TOETHY-U.TO с BTCC-U.TOETHY-U.TO с BTCC.TOETHY-U.TO с FBTC.TOETHY-U.TO с SOLA.TOETHY-U.TO с SOLQ.TO

Доходность на риск

BTCY-U.TO vs. ETHY-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY-U.TO
Ранг доходности на риск BTCY-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHY-U.TO
Ранг доходности на риск ETHY-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHY-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHY-U.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHY-U.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHY-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHY-U.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY-U.TO c ETHY-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) и Purpose Ether Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (ETHY-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCY-U.TOETHY-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.61

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-0.64

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.08

-0.33

BTCY-U.TO vs. ETHY-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY-U.TO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ETHY-U.TO равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY-U.TO и ETHY-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCY-U.TO и ETHY-U.TO

Максимальная просадка BTCY-U.TO за все время составила -71.23%, что меньше максимальной просадки ETHY-U.TO в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY-U.TO и ETHY-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY-U.TOETHY-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.23%

-83.18%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-70.87%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.02%

-70.87%

+15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.22%

-78.20%

+28.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-62.33%

+29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

44.07%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY-U.TO и ETHY-U.TO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (BTCY-U.TO) составляет 11.75%, в то время как у Purpose Ether Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units (ETHY-U.TO) волатильность равна 31.16%. Это указывает на то, что BTCY-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHY-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY-U.TOETHY-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

31.16%

-19.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.85%

62.44%

-21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.60%

78.07%

-29.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.36%

68.86%

-17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.36%

68.86%

-17.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY-U.TO и ETHY-U.TO

Дивидендная доходность BTCY-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.43%, что меньше доходности ETHY-U.TO в 40.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCY-U.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units		22.43%14.50%8.02%10.77%29.84%1.21%
ETHY-U.TO
Purpose Ether Yield ETF USD Non-Currency Hedged Units		40.75%18.89%3.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCY-U.TO and ETHY-U.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY-U.TO и ETHY-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор