Сравнение BTCW с SOEZ
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.78%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -37.14%.
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -3.94% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
Correlation
The correlation between BTCW and SOEZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
BTCW
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCW c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и SOEZ
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, примерно равная максимальной просадке SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -56.14% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -47.18% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -34.12% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 70.21% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 70.21% | -20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 70.21% | -20.42% |
Сравнение комиссий BTCW и SOEZ
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и SOEZ
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BTCW and SOEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор