Сравнение BTCW с SOEZ
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -47.81%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -8.25%
- 1 месяц
- -28.93%
- С начала года
- -47.81%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -5.93% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -47.81% | -11.97% |
Correlation
The correlation between BTCW and SOEZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
BTCW
SOEZ
Сравнение BTCW c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -1.14 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и SOEZ
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -56.14% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -56.14% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -31.17% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 69.43% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 69.43% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 69.43% | -19.26% |
Сравнение комиссий BTCW и SOEZ
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и SOEZ
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and SOEZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор