Сравнение BTCW с SOEZ
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -45.38%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -20.64%
- С начала года
- -45.38%
- 6 месяцев
- -44.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -3.94% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -45.38% | -11.69% |
Correlation
The correlation between BTCW and SOEZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
BTCW
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCW c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и SOEZ
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -56.14% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -54.10% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -32.91% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 70.53% | -26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 70.53% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 70.53% | -20.45% |
Сравнение комиссий BTCW и SOEZ
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и SOEZ
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BTCW and SOEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
SOEZ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор