Сравнение BTCW с CBXO
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.76%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -28.08% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.76% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BTCW and CBXO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BTCW
CBXO
Сравнение BTCW c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -2.36 | +2.58 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и CBXO
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -11.47% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -11.47% | -40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -8.49% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 7.18% | +36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 7.18% | +42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 7.18% | +42.99% |
Сравнение комиссий BTCW и CBXO
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и CBXO
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and CBXO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and Calamos. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор