PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с BLCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с BLCH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE).

BTCW и BLCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BLCH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Blockchain. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и BLCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и BLCH.DE

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-23.48%-6.05%100.00%
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-14.64%35.48%38.81%
Разные валюты инструментов

BTCW торгуется в USD, в то время как BLCH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLCH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у BLCH.DE с доходностью -14.61%.

BTCW

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-23.48%
6 месяцев
-44.70%
1 год
-23.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCH.DE

1 день
6.92%
1 месяц
-11.24%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-33.24%
1 год
82.19%
3 года*
44.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с BLCH.DE:
BLCH.DE с BTC-USDBLCH.DE с DAPPBLCH.DE с CBUT.DEBLCH.DE с XLKQ.LBLCH.DE с STCEBLCH.DE с UDIV.DEBLCH.DE с ES6Y.DE

Сравнение комиссий BTCW и BLCH.DE

BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLCH.DE в 0.50%.

BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund

Доходность на риск

BTCW vs. BLCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 55
Ранг коэф-та Мартина
BLCH.DE
Ранг доходности на риск BLCH.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCH.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCH.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCH.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCH.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c BLCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWBLCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.18

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.76

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.32

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

2.77

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. BLCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BLCH.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и BLCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWBLCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.18

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между BTCW и BLCH.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и BLCH.DE

Ни BTCW, ни BLCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCW и BLCH.DE

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки BLCH.DE в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BLCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCWBLCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-83.29%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-54.12%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.66%

-51.13%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-44.57%

+30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

26.12%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и BLCH.DE

Текущая волатильность для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) составляет 10.80%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что BTCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCWBLCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

18.58%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.47%

54.50%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

69.33%

-24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.09%

75.80%

-24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.09%

75.80%

-24.71%