Сравнение BTCE.DE с SWDA.L
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. BTCE.DE is actively managed, while SWDA.L is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 12.15%/yr for SWDA.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 8.47%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.88%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 162.37% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.01% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 11.69% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and SWDA.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
SWDA.L
Сравнение BTCE.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.27 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.21 | -14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и SWDA.L
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -41.36% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -6.53% | -43.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -20.55% | -29.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -20.55% | -54.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -2.61% | -46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -8.78% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 1.62% | +26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и SWDA.L
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 2.47% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 7.74% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 11.00% | +28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 14.09% | +38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 15.24% | +42.59% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и SWDA.L
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и SWDA.L
Ни BTCE.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and SWDA.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while SWDA.L is Global Equities. They also come from different issuers: ETC Issuance and iShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор