PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с IS3R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. BTCE.DE is actively managed, while IS3R.DE is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 14.78%/yr for IS3R.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.25%/yr for IS3R.DE.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 23.73%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-18.81%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.97%
1 год
-41.88%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

IS3R.DE

1 день
3.45%
1 месяц
4.33%
С начала года
23.73%
6 месяцев
26.24%
1 год
35.47%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-63.89%81.36%162.37%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		23.73%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.52%13.98%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and IS3R.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE

Доходность на риск

BTCE.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCE.DEIS3R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.98

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.90

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.89

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

14.75

-16.21

BTCE.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IS3R.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и IS3R.DE

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и IS3R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-30.76%

-43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-9.01%

-40.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-23.57%

-26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

-23.57%

-51.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-0.02%

-49.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.26%

-7.19%

-23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

2.38%

+26.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и IS3R.DE

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.79%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

15.14%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

17.72%

+22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

17.47%

+35.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.83%

18.09%

+39.74%

Сравнение комиссий BTCE.DE и IS3R.DE

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии IS3R.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и IS3R.DE

Ни BTCE.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and IS3R.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3R.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3R.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while IS3R.DE is Momentum. They also come from different issuers: ETC Issuance and iShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.25% for IS3R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и IS3R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор