PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с IB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. BTCE.DE is actively managed, while IB01.L is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 4.35%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.61%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

IB01.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.00%
1 год
2.44%
3 года*
1.95%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и IB01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-63.89%81.36%164.73%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		2.61%-8.05%12.19%1.78%7.34%7.48%-8.25%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and IB01.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

BTCE.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.36

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.55

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.07

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.59

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

1.35

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.36

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и IB01.L

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-13.53%

-61.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-3.83%

-45.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-11.53%

-38.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

-11.76%

-62.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-6.78%

-42.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-5.91%

-24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

1.66%

+26.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и IB01.L

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

1.27%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

4.25%

+27.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

6.20%

+33.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

7.57%

+45.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

7.37%

+50.48%

Сравнение комиссий BTCE.DE и IB01.L

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и IB01.L

Ни BTCE.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and IB01.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while IB01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: ETC Issuance and iShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор