Сравнение BTCE.DE с 1QZ.DE
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) is Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while 1QZ.DE (Coinbase Global Inc) is a stock. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs -5.75%/yr for 1QZ.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и 1QZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно выше, чем у 1QZ.DE с доходностью -29.17%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
1QZ.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -14.44%
- С начала года
- -29.17%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и 1QZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | -21.05% |
1QZ.DE Coinbase Global Inc | -29.17% | -20.08% | 47.81% | 425.54% | -85.64% | -19.57% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and 1QZ.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between BTCE.DE and 1QZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. 1QZ.DE — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
1QZ.DE
Сравнение BTCE.DE c 1QZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Coinbase Global Inc (1QZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCE.DE | 1QZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.54 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.89 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCE.DE | 1QZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.55 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.15 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и 1QZ.DE
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки 1QZ.DE в -90.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и 1QZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | 1QZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -90.24% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -68.09% | +18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -68.09% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -90.24% | +15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -62.01% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -48.57% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 41.35% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и 1QZ.DE
Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 9.82%, в то время как у Coinbase Global Inc (1QZ.DE) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1QZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | 1QZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 18.66% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 48.57% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 67.15% | -27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 82.78% | -30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 82.47% | -24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и 1QZ.DE
Ни BTCE.DE, ни 1QZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and 1QZ.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и 1QZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор