PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 7.84%/yr vs 22.03%/yr for KILO-B.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.28%/yr for KILO-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у KILO-B.TO с доходностью 4.82%.

BTCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
-22.44%
С начала года
-28.70%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-41.59%
3 года*
31.34%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

KILO-B.TO

1 день
0.66%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.56%
1 год
34.38%
3 года*
32.83%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-28.70%-9.18%116.50%149.22%-65.78%-7.04%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		4.82%56.51%37.76%10.43%6.38%2.21%

Correlation

The correlation between BTCC.TO and KILO-B.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.01

The correlation between BTCC.TO and KILO-B.TO shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с KILO.TO

Доходность на риск

BTCC.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC.TOKILO-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.38

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.81

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.98

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

4.86

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа KILO-B.TO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC.TOKILO-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.38

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.32

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.21

-1.17

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки KILO-B.TO в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и KILO-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.80%

-22.54%

-55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.64%

-17.41%

-33.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-17.41%

-33.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.80%

-17.41%

-60.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-14.92%

-35.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.64%

-7.73%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

7.10%

+22.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и KILO-B.TO

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

5.37%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

21.49%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

25.05%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.44%

16.84%

+38.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.80%

17.99%

+38.81%

Сравнение комиссий BTCC.TO и KILO-B.TO

BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KILO-B.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC.TO и KILO-B.TO

Ни BTCC.TO, ни KILO-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы

BTCC.TO and KILO-B.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KILO-B.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KILO-B.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.

BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while KILO-B.TO is Gold. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.28% for KILO-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и KILO-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор