PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC.TO с ETHH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC.TO с ETHH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and ETHH.TO (Purpose Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTCC.TO returned 7.84%/yr vs -11.43%/yr for ETHH.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и ETHH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно выше, чем у ETHH.TO с доходностью -41.34%.

BTCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
-22.44%
С начала года
-28.70%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-41.59%
3 года*
31.34%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

ETHH.TO

1 день
-1.12%
1 месяц
-25.23%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-44.53%
1 год
-34.84%
3 года*
-3.94%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC.TO и ETHH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-28.70%-9.18%116.50%149.22%-65.78%-20.71%
ETHH.TO
Purpose Ether ETF		-41.34%-14.37%38.87%91.16%-69.16%51.50%

Correlation

The correlation between BTCC.TO and ETHH.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between BTCC.TO and ETHH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Purpose Ether ETF

Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO
Часто сравнивают с ETHH.TO:
ETHH.TO с ETC.TOETHH.TO с EBIT.TOETHH.TO с ETHX.TOETHH.TO с BTCC-B.TOETHH.TO с IBITETHH.TO с BTCX-B.TOETHH.TO с SOLL.TO

Доходность на риск

BTCC.TO vs. ETHH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHH.TO
Ранг доходности на риск ETHH.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHH.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHH.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHH.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHH.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHH.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC.TO c ETHH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC.TOETHH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.52

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-0.43

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.54

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.90

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC.TO vs. ETHH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ETHH.TO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и ETHH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC.TOETHH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.12

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и ETHH.TO

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, примерно равная максимальной просадке ETHH.TO в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и ETHH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC.TOETHH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.80%

-79.46%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.64%

-64.38%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-65.04%

+14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.80%

-79.46%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-68.72%

+18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.64%

-49.08%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

38.67%

-9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и ETHH.TO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 9.46%, в то время как у Purpose Ether ETF (ETHH.TO) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC.TOETHH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

11.12%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

44.96%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

67.31%

-23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.44%

70.69%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.80%

73.00%

-16.20%

Сравнение комиссий BTCC.TO и ETHH.TO

И BTCC.TO, и ETHH.TO имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC.TO и ETHH.TO

Ни BTCC.TO, ни ETHH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCC.TO and ETHH.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCC.TO and ETHH.TO have the same expense ratio: 1.00% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и ETHH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор