PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while BRKY.NEO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCC.TO returned 31.34%/yr vs 14.17%/yr for BRKY.NEO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for BRKY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

BTCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
-22.44%
С начала года
-28.70%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-41.59%
3 года*
31.34%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
2.72%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.94%
1 год
-5.33%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-28.70%-9.18%116.50%149.22%-0.62%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%15.68%2.15%

Correlation

The correlation between BTCC.TO and BRKY.NEO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.08

The correlation between BTCC.TO and BRKY.NEO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

BTCC.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.35

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-0.39

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.51

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.07

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.86

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.80%

-17.43%

-60.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.64%

-10.55%

-40.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-17.43%

-33.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-15.05%

-35.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.64%

-5.63%

-29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

5.00%

+24.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и BRKY.NEO

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

3.54%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

11.60%

+21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

15.23%

+28.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.44%

17.77%

+37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.80%

17.77%

+39.03%

Сравнение комиссий BTCC.TO и BRKY.NEO

BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC.TO и BRKY.NEO

BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCC.TO and BRKY.NEO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKY.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKY.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.

BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while BRKY.NEO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.40% for BRKY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор