PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCC-U.TO с EBIT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC-U.TO с EBIT-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTCC-U.TO returned 13.33%/yr vs 12.92%/yr for EBIT-U.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BTCC-U.TO и EBIT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC-U.TO показывает доходность -27.21%, а EBIT-U.TO немного ниже – -28.07%.

BTCC-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-33.20%
С начала года
-27.21%
1 год
-47.12%
3 года*
27.48%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

EBIT-U.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-32.97%
С начала года
-28.07%
1 год
-47.07%
3 года*
27.10%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и EBIT-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-27.21%-7.46%118.51%153.14%-64.85%-14.99%
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		-28.07%-6.74%115.98%153.86%-64.96%-16.24%

Correlation

The correlation between BTCC-U.TO and EBIT-U.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between BTCC-U.TO and EBIT-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Evolve Bitcoin ETF USD

Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с BTCY.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TOBTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с ETHX.TO
Часто сравнивают с EBIT-U.TO:
EBIT-U.TO с BTCC-B.TOEBIT-U.TO с FBTC.TOEBIT-U.TO с BANK.TOEBIT-U.TO с BIGY.TOEBIT-U.TO с BTCC.TOEBIT-U.TO с BTCX-B.TOEBIT-U.TO с CANY.TO

Доходность на риск

BTCC-U.TO vs. EBIT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
EBIT-U.TO
Ранг доходности на риск EBIT-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-U.TO c EBIT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCC-U.TOEBIT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-1.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.53

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.87

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.40

0.00

BTCC-U.TO vs. EBIT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-U.TO на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT-U.TO равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-U.TO и EBIT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC-U.TO и EBIT-U.TO

Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, примерно равная максимальной просадке EBIT-U.TO в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и EBIT-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC-U.TOEBIT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.91%

-77.55%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-54.37%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-54.37%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.91%

-77.55%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.46%

-49.45%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-34.53%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.61%

33.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-U.TO и EBIT-U.TO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) составляет 10.57%, в то время как у Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC-U.TOEBIT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

13.15%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

37.70%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.47%

46.28%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.45%

54.47%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.11%

55.97%

+0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и EBIT-U.TO

Ни BTCC-U.TO, ни EBIT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BTCC-U.TO and EBIT-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и EBIT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор