PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с ETHH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-B.TO с ETHH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO).

BTCC-B.TO и ETHH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. ETHH.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и ETHH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и ETHH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.35%-11.83%136.57%148.15%-62.24%-19.66%
ETHH.TO
Purpose Ether ETF		-28.98%-14.37%38.87%91.16%-69.16%51.50%

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -21.35%, что значительно выше, чем у ETHH.TO с доходностью -28.98%.

BTCC-B.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-42.60%
1 год
-23.22%
3 года*
33.05%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

ETHH.TO

1 день
2.03%
1 месяц
4.55%
С начала года
-28.98%
6 месяцев
-51.68%
1 год
8.21%
3 года*
1.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Ether ETF

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TO
Часто сравнивают с ETHH.TO:
ETHH.TO с IBITETHH.TO с ETC.TOETHH.TO с ETHX.TOETHH.TO с EBIT.TOETHH.TO с BTCX-B.TOETHH.TO с PSA.TOETHH.TO с BTCC.TO

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и ETHH.TO

BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ETHH.TO в 1.00%.

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units
ETHH.TO
Purpose Ether ETF

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. ETHH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHH.TO
Ранг доходности на риск ETHH.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHH.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHH.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHH.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHH.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHH.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c ETHH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOETHH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.11

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

0.72

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.20

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.41

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. ETHH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ETHH.TO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и ETHH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOETHH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.08

+0.17

Корреляция

Корреляция между BTCC-B.TO и ETHH.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и ETHH.TO

Ни BTCC-B.TO, ни ETHH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и ETHH.TO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что меньше максимальной просадки ETHH.TO в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и ETHH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-B.TOETHH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-79.46%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-62.39%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

-62.13%

+15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.53%

-48.65%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.85%

31.13%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и ETHH.TO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) составляет 12.52%, в то время как у Purpose Ether ETF (ETHH.TO) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOETHH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

18.87%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

53.14%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

74.53%

-30.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

73.88%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

73.88%

-18.36%