Сравнение BTC с CSHP
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs 3.96% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BTC charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BTC и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between BTC and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between BTC and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BTC
CSHP
Сравнение BTC c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 7.44 | -6.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 65.71 | -66.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 432.16 | -433.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 11.91 | -12.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 10.75 | -10.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и CSHP
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -0.08% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -0.06% | -49.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | 0.00% | -47.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -0.00% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 0.01% | +28.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и CSHP
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 0.07% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 0.24% | +34.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 0.33% | +43.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 0.40% | +47.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 0.40% | +47.90% |
Сравнение комиссий BTC и CSHP
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и CSHP
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (9.40%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор