Сравнение BTC с CBXO
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BTC charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BTC и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.67%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -28.12% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BTC and CBXO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BTC
CBXO
Сравнение BTC c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -2.36 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и CBXO
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -11.40% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -11.40% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -8.46% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 7.23% | +36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 7.23% | +41.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 7.23% | +41.07% |
Сравнение комиссий BTC и CBXO
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и CBXO
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and CBXO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BTC и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор