PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BT-A.L с ABDN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BT-A.L с ABDN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BT-A.L (BT Group plc) and ABDN.L (Abrdn plc) are both stocks. BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services), while ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BT-A.L returned -1.67%/yr vs 4.14%/yr for ABDN.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BT-A.L и ABDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BT Group plc (BT-A.L) и Abrdn plc (ABDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BT-A.L показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у ABDN.L с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям ABDN.L по среднегодовой доходности: -1.67% против 4.14% соответственно.

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-11.30%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
17.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%

ABDN.L

1 день
2.45%
1 месяц
8.32%
С начала года
22.11%
6 месяцев
28.94%
1 год
36.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.89%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BT-A.L и ABDN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BT-A.L
BT Group plc		13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%
ABDN.L
Abrdn plc		22.11%57.94%-12.84%2.11%-14.88%-9.77%-5.36%38.83%-44.96%24.70%

Correlation

The correlation between BT-A.L and ABDN.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.36

Over the past year, the correlation between BT-A.L and ABDN.L has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BT-A.L:

£20.36B

ABDN.L:

£3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BT-A.L:

£9.54B

ABDN.L:

£3.05B

EBITDA (12 мес.)

BT-A.L:

£7.36B

ABDN.L:

£796.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BT Group plc

Abrdn plc

Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE
Часто сравнивают с ABDN.L:
ABDN.L с EMG.LABDN.L с ASHM.LABDN.L с BTC-USDABDN.L с SPYABDN.L с OABDN.L с ABF.LABDN.L с MONY.L

Доходность на риск

BT-A.L vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ABDN.L
Ранг доходности на риск ABDN.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABDN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABDN.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABDN.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABDN.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABDN.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BT-A.L c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BT-A.LABDN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.28

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.78

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.44

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

7.21

-5.51

BT-A.L vs. ABDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BT-A.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ABDN.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BT-A.L и ABDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BT-A.L и ABDN.L

Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки ABDN.L в -64.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и ABDN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BT-A.LABDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.45%

-64.13%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-14.76%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-37.10%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.18%

-50.49%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

-61.82%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.44%

-12.40%

-20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.99%

-28.92%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

5.00%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BT-A.L и ABDN.L

BT Group plc (BT-A.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Abrdn plc (ABDN.L) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BT-A.LABDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

8.30%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

23.94%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

28.11%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

32.63%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

33.88%

-2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BT-A.L и ABDN.L

Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ABDN.L в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABDN.L
Abrdn plc		6.03%7.10%10.34%8.17%7.71%6.06%7.68%6.58%10.54%5.33%5.78%5.12%
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BT-A.L и ABDN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.12B
1.04B
(BT-A.L) Общая выручка
(ABDN.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BT-A.L and ABDN.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и ABDN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор