PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSPAX с BKIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPAX с BKIPX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BSPAX (iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares) and BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) are both mutual funds - BSPAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BKIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSPAX returned 12.71%/yr vs 2.66%/yr for BKIPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BSPAX charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for BKIPX.

Доходность

Сравнение доходности BSPAX и BKIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares (BSPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPAX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у BKIPX с доходностью 1.42%.

BSPAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
7.88%
С начала года
9.42%
1 год
19.39%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.55%

BKIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.42%
1 год
3.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPAX и BKIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPAX
iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares		9.42%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.22%18.05%31.02%-5.05%20.97%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		1.42%6.08%4.77%3.37%-4.18%5.21%4.86%4.90%0.61%0.90%

Correlation

The correlation between BSPAX and BKIPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с BSPAX:
BSPAX с BSPGXBSPAX с RYSOXBSPAX с BRGKXBSPAX с FXAIXBSPAX с BASMXBSPAX с BDOAXBSPAX с BKTSX
Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с SEIAXBKIPX с FSPWXBKIPX с IPBAXBKIPX с BRGKXBKIPX с RRPAXBKIPX с VCTPXBKIPX с FFNYX

Доходность на риск

BSPAX vs. BKIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPAX
Ранг доходности на риск BSPAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPAX c BKIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares (BSPAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSPAXBKIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.31

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.57

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.37

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

8.17

+1.33

BSPAX vs. BKIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIPX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPAX и BKIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSPAX и BKIPX

Максимальная просадка BSPAX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки BKIPX в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPAX и BKIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPAXBKIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-6.42%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-1.34%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-1.34%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-6.42%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.57%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.06%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.39%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPAX и BKIPX

iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares (BSPAX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что BSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPAXBKIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.04%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.01%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

2.41%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

3.13%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

2.65%

+15.36%

Сравнение комиссий BSPAX и BKIPX

BSPAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKIPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPAX и BKIPX

Дивидендная доходность BSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BKIPX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		5.24%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%0.00%0.00%
BSPAX
iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares		1.37%1.43%1.12%1.22%1.67%1.52%1.37%1.70%1.74%1.40%1.62%2.17%

Часто задаваемые вопросы

BSPAX and BKIPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSPAX has higher volatility (3.37%) compared to BKIPX (1.04%). In terms of maximum drawdown, BSPAX dropped -33.76% vs BKIPX's -6.42%.

BSPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPAX и BKIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор