PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNIX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

BSNIX управляется Baird. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNIX и USMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		-0.02%4.90%3.17%6.78%-5.31%2.26%8.39%0.88%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, BSNIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

BSNIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.32%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BSNIX:
BSNIX с GUIRXBSNIX с HMOPBSNIX с MMDBSNIX с NIMBSNIX с NMSBSNIX с EIMBSNIX с NAZ
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий BSNIX и USMSX

BSNIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

BSNIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNIX
Ранг доходности на риск BSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.63

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

6.49

-4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

3.18

-1.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

6.48

-4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

33.64

-26.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.63

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

2.39

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.86

-0.91

Корреляция

Корреляция между BSNIX и USMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNIX и USMSX

Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		3.25%3.29%3.51%3.22%2.09%1.58%2.23%0.18%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BSNIX и USMSX

Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-2.09%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-0.40%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-2.03%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.30%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-0.22%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.08%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNIX и USMSX

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.22%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.40%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

0.69%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

0.70%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

0.74%

+2.66%