Сравнение BSMY с TAXI
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMY tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index while TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMY показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 1.00%.
BSMY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMY и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 1.52% | 5.38% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BSMY and TAXI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. TAXI — Ранг доходности на риск
BSMY
TAXI
Сравнение BSMY c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMY | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMY | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.95 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок BSMY и TAXI
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -2.23% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.74% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.46% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 1.90% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 1.90% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 1.90% | +3.33% |
Сравнение комиссий BSMY и TAXI
BSMY берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и TAXI
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.52% | 3.31% | 0.79% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and TAXI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMY.
BSMY has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.00% for TAXI.
BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор