Сравнение BSMW с TAXI
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index while TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 1.00%.
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMW и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 3.93% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BSMW and TAXI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. TAXI — Ранг доходности на риск
BSMW
TAXI
Сравнение BSMW c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMW | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMW | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.95 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок BSMW и TAXI
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -2.23% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.46% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 1.90% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.90% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.90% | +3.10% |
Сравнение комиссий BSMW и TAXI
BSMW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и TAXI
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and TAXI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMW.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.00% for TAXI.
BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор