Сравнение BSL с RPHIX
BSL (Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund) and RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BSL returned 5.95%/yr vs 3.48%/yr for RPHIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BSL charges 1.50%/yr vs 0.89%/yr for RPHIX.
Доходность
Сравнение доходности BSL и RPHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSL показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции BSL превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 5.95% против 3.48% соответственно.
BSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 5.95%
RPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам BSL и RPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 0.41% | 2.15% | 18.16% | 20.03% | -22.88% | 28.33% | -4.44% | 14.06% | -7.52% | 5.74% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 1.94% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
Correlation
The correlation between BSL and RPHIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between BSL and RPHIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSL vs. RPHIX — Ранг доходности на риск
BSL
RPHIX
Сравнение BSL c RPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSL | RPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.88 | -2.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 40.80 | -40.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 107.52 | -107.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSL и RPHIX
Максимальная просадка BSL за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSL и RPHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSL | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -3.16% | -40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -0.10% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -0.72% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -0.92% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -3.16% | -40.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | 0.00% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -0.09% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.04% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSL и RPHIX
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSL | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.23% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 0.60% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 0.84% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 1.26% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 1.20% | +15.15% |
Сравнение комиссий BSL и RPHIX
BSL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSL и RPHIX
Дивидендная доходность BSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности RPHIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 8.24% | 8.45% | 9.46% | 10.76% | 6.89% | 5.75% | 7.65% | 8.15% | 9.21% | 5.93% | 5.86% | 7.27% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 3.91% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
BSL and RPHIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSL has higher volatility (0.78%) compared to RPHIX (0.23%). In terms of maximum drawdown, BSL dropped -43.83% vs RPHIX's -3.16%.
RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSL и RPHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор