Сравнение BSL с PSHNX
BSL (Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BSL returned 3.90%/yr vs 4.79%/yr for PSHNX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BSL charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.
Доходность
Сравнение доходности BSL и PSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSL показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PSHNX с доходностью 1.84%.
BSL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 6.05%
PSHNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSL и PSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | -1.20% | 2.15% | 18.16% | 20.03% | -22.88% | 28.33% | -4.44% | 14.06% | -7.52% | 3.96% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 1.84% | 7.72% | 7.19% | 8.72% | -2.26% | 3.43% | 0.88% | 7.40% | 0.61% | 0.65% |
Correlation
The correlation between BSL and PSHNX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSL vs. PSHNX — Ранг доходности на риск
BSL
PSHNX
Сравнение BSL c PSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSL | PSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.73 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.07 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 25.74 | -26.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSL и PSHNX
Максимальная просадка BSL за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSL и PSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSL | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -14.53% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -1.14% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -2.83% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -6.02% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | 0.00% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -0.88% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.23% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSL и PSHNX
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSL | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.43% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 1.47% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 1.88% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 2.65% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 3.15% | +13.24% |
Сравнение комиссий BSL и PSHNX
BSL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PSHNX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSL и PSHNX
Дивидендная доходность BSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности PSHNX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 8.37% | 8.45% | 9.46% | 10.76% | 6.89% | 5.75% | 7.65% | 8.15% | 9.21% | 5.93% | 5.86% | 7.27% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.06% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSL and PSHNX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSL has higher volatility (0.91%) compared to PSHNX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BSL dropped -43.83% vs PSHNX's -14.53%.
PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSL и PSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор