Сравнение BSIVX с AZBIX
BSIVX (BlackRock Small Cap Index V.I. Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BSIVX returned 7.84%/yr vs 9.45%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BSIVX charges 0.21%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.
Доходность
Сравнение доходности BSIVX и AZBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSIVX показывает доходность 20.47%, а AZBIX немного ниже – 20.10%.
BSIVX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 20.47%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
AZBIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 14.18%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам BSIVX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 20.47% | 12.68% | 9.71% | 18.42% | -20.48% | 14.28% | 19.81% | 25.35% | -12.05% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 20.10% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -8.57% |
Correlation
The correlation between BSIVX and AZBIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between BSIVX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSIVX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
BSIVX
AZBIX
Сравнение BSIVX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSIVX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.49 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 12.01 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSIVX и AZBIX
Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и AZBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSIVX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.76% | -40.80% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.33% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -29.01% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -29.85% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.69% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -7.65% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIVX и AZBIX
Текущая волатильность для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) составляет 3.68%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSIVX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.28% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 13.04% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 17.30% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.54% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 21.33% | +4.76% |
Сравнение комиссий BSIVX и AZBIX
BSIVX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIVX и AZBIX
Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности AZBIX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.08% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 3.21% | 4.09% | 7.44% | 3.69% | 3.33% | 13.30% | 4.19% | 6.04% | 33.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BSIVX and AZBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AZBIX has higher volatility (4.28%) compared to BSIVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, BSIVX dropped -41.76% vs AZBIX's -40.80%.
AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSIVX и AZBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор