PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGSX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGSX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGSX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGSX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%4.98%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BMDSXBSGSX с BAGSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BIMIXBSGSX с BCOIX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с EISMX

Сравнение комиссий BSGSX и CTIGX

И BSGSX, и CTIGX имеют комиссию равную 1.10%.

BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund

Доходность на риск

BSGSX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGSX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGSXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.37

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.93

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.51

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

12.62

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGSX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGSX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGSXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.37

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между BSGSX и CTIGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGSX и CTIGX

BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

TTM202520242023202220212020
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSGSX и CTIGX

Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGSXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.33%

-46.26%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.56%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-46.26%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-6.37%

-23.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-19.05%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.21%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGSX и CTIGX

Текущая волатильность для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) составляет 7.97%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGSXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

12.85%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

20.84%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

28.76%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

26.85%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

29.11%

-5.55%