PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSCIX с BBNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCIX с BBNTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSCIX (Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund) and BBNTX (Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund) are both Municipal Bonds funds from Sterling Capital. Over the past 10 years, BSCIX returned 1.55%/yr vs 1.40%/yr for BBNTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSCIX charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for BBNTX.

Доходность

Сравнение доходности BSCIX и BBNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCIX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у BBNTX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BSCIX превзошли акции BBNTX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.40% соответственно.

BSCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
0.32%
С начала года
0.70%
1 год
4.48%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.55%

BBNTX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
-0.14%
С начала года
0.45%
1 год
4.17%
3 года*
2.92%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCIX и BBNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCIX
Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund		0.70%5.07%0.88%3.72%-6.00%0.57%4.33%5.90%0.76%3.39%
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		0.45%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%

Correlation

The correlation between BSCIX and BBNTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1997 г.

0.88

The correlation between BSCIX and BBNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с BSCIX:
BSCIX с BEGIXBSCIX с STSCXBSCIX с STRGXBSCIX с BBISXBSCIX с SCSPXBSCIX с AFBBSCIX с BOPIX
Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с STMDXBBNTX с BOPIXBBNTX с SCCPXBBNTX с STSCXBBNTX с BBISXBBNTX с BIBTXBBNTX с BEGIX

Доходность на риск

BSCIX vs. BBNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCIX
Ранг доходности на риск BSCIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCIX c BBNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCIXBBNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.79

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.45

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.24

+1.03

BSCIX vs. BBNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBNTX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCIX и BBNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCIX и BBNTX

Максимальная просадка BSCIX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки BBNTX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCIX и BBNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCIXBBNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-10.25%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.81%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-4.15%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.73%

-10.16%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.73%

-10.25%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.34%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.46%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.96%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCIX и BBNTX

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) имеют волатильность 0.53% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCIXBBNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.54%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.78%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

2.14%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

2.84%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

3.22%

-0.16%

Сравнение комиссий BSCIX и BBNTX

BSCIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBNTX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCIX и BBNTX

Дивидендная доходность BSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности BBNTX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.70%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%
BSCIX
Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.74%3.64%2.99%2.10%2.02%1.71%1.92%2.26%2.12%2.05%2.07%2.48%

Часто задаваемые вопросы

BSCIX and BBNTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBNTX has higher volatility (0.54%) compared to BSCIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, BSCIX dropped -9.73% vs BBNTX's -10.25%.

BSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCIX и BBNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор