PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRX с VTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRX с VTMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRX (Brixmor Property Group Inc.) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, BRX returned 26.34% vs 24.08% for VTMX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRX и VTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у VTMX с доходностью 13.79%.

BRX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.66%
6 месяцев
28.24%
1 год
26.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.71%
10 лет*
6.98%

VTMX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.71%
С начала года
13.79%
6 месяцев
10.77%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRX и VTMX

2026 (YTD)202520242023
BRX
Brixmor Property Group Inc.		20.66%-1.67%25.19%8.39%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		13.79%23.05%-33.97%24.27%

Correlation

The correlation between BRX and VTMX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRX:

$9.52B

VTMX:

$2.94B

EPS

BRX:

$1.44

VTMX:

$3.84

Коэффициент P/E

BRX:

21.43

VTMX:

8.93

Коэффициент PEG

BRX:

0.38

VTMX:

1.52

Коэффициент P/S

BRX:

6.86

VTMX:

9.85

Коэффициент P/B

BRX:

3.13

VTMX:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

BRX:

$1.39B

VTMX:

$297.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRX:

$1.09B

VTMX:

$271.33M

EBITDA (12 мес.)

BRX:

$1.04B

VTMX:

$233.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brixmor Property Group Inc.

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY
Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с MTSFY

Доходность на риск

BRX vs. VTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRX c VTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.01

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.57

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.69

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

4.63

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRX vs. VTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VTMX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRX и VTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXVTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BRX и VTMX

Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и VTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRXVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.54%

-45.62%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-14.31%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-11.34%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-21.29%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.26%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRX и VTMX

Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.40%, в то время как у Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRXVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.69%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

18.63%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

24.02%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

30.55%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

30.55%

+3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRX и VTMX

Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VTMX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.85%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.41%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRX и VTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
354.82M
76.70M
(BRX) Общая выручка
(VTMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRX and VTMX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMX has higher volatility (5.69%) compared to BRX (5.40%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs VTMX's -45.62%.

BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRX и VTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор