Сравнение BRX с GMG.AX
BRX (Brixmor Property Group Inc.) and GMG.AX (Goodman Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, GMG.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, BRX returned 6.98%/yr vs 17.34%/yr for GMG.AX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRX и GMG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRX торгуется в USD, в то время как GMG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у GMG.AX с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции BRX уступали акциям GMG.AX по среднегодовой доходности: 6.98% против 17.34% соответственно.
BRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 28.24%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 6.98%
GMG.AX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение доходности по годам BRX и GMG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 20.66% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
GMG.AX Goodman Group | 7.72% | -5.42% | 28.55% | 47.61% | -37.57% | 33.35% | 56.45% | 26.69% | 17.26% | 32.17% |
Correlation
The correlation between BRX and GMG.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between BRX and GMG.AX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. GMG.AX — Ранг доходности на риск
BRX
GMG.AX
Сравнение BRX c GMG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Goodman Group (GMG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRX | GMG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.16 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 0.38 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRX | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.14 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BRX и GMG.AX
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки GMG.AX в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и GMG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRX | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -98.16% | +31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -26.03% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -38.74% | +16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -48.87% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -49.98% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -12.72% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -54.13% | +38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 10.87% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и GMG.AX
Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.40%, в то время как у Goodman Group (GMG.AX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRX | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.23% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 23.92% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 28.71% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 30.09% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 29.40% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и GMG.AX
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности GMG.AX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.85% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и GMG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Goodman Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRX and GMG.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRX и GMG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор