PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRX с 0012.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRX с 0012.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRX (Brixmor Property Group Inc.) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, 0012.HK in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, BRX returned 6.98%/yr vs 4.22%/yr for 0012.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRX и 0012.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Henderson Land (0012.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRX торгуется в USD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у 0012.HK с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции BRX превзошли акции 0012.HK по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.22% соответственно.

BRX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.66%
6 месяцев
28.24%
1 год
26.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.71%
10 лет*
6.98%

0012.HK

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.24%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
21.66%
3 года*
14.07%
5 лет*
1.05%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRX и 0012.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRX
Brixmor Property Group Inc.		20.66%-1.67%25.19%7.71%-6.79%60.29%-19.44%56.89%-15.93%-19.54%
0012.HK
Henderson Land		3.96%28.05%6.29%-4.70%-12.98%14.71%-15.82%13.29%-13.66%41.01%

Correlation

The correlation between BRX and 0012.HK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.06

The correlation between BRX and 0012.HK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brixmor Property Group Inc.

Henderson Land

Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY
Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD

Доходность на риск

BRX vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRX c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRX0012.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.10

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.65

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.61

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

4.20

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRX vs. 0012.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа 0012.HK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRX и 0012.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRX0012.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.14

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BRX и 0012.HK

Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки 0012.HK в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и 0012.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRX0012.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.54%

-70.50%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-18.66%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-26.90%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-46.91%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

-48.74%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-17.02%

+16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-22.61%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

7.06%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BRX и 0012.HK

Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.40%, в то время как у Henderson Land (0012.HK) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRX0012.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.84%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

19.52%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

27.44%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

27.64%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

24.64%

+9.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRX и 0012.HK

Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности 0012.HK в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.85%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRX и 0012.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BRX значения в USD, 0012.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

BRX and 0012.HK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRX и 0012.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор