Сравнение BRWM.L с CSH2.L
BRWM.L (Blackrock World Mining Trust plc) is a stock, while CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) is Money Market fund actively managed by Amundi. Over the past 10 years, BRWM.L returned 21.52%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRWM.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRWM.L показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции BRWM.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 21.52% против 2.07% соответственно.
BRWM.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 27.96%
- 6 месяцев
- 39.97%
- 1 год
- 102.04%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 21.52%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам BRWM.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWM.L Blackrock World Mining Trust plc | 27.96% | 74.19% | -12.62% | -10.48% | 26.00% | 17.51% | 46.41% | 19.43% | -10.72% | 24.34% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between BRWM.L and CSH2.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWM.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
BRWM.L
CSH2.L
Сравнение BRWM.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRWM.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 4.37 | -2.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 27.66 | -22.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 159.04 | -142.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRWM.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 8.05 | -5.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 6.49 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 4.68 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 4.62 | -4.25 |
Просадки
Сравнение просадок BRWM.L и CSH2.L
Максимальная просадка BRWM.L за все время составила -77.45%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWM.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWM.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.45% | -0.37% | -77.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -0.16% | -21.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.66% | -0.29% | -32.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -0.29% | -39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -0.37% | -41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | 0.00% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -0.00% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 0.03% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWM.L и CSH2.L
Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BRWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWM.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 0.08% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 0.25% | +30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 0.54% | +34.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 0.56% | +29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 0.44% | +27.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWM.L и CSH2.L
Дивидендная доходность BRWM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWM.L Blackrock World Mining Trust plc | 1.81% | 2.86% | 6.96% | 6.81% | 6.24% | 4.04% | 4.21% | 5.48% | 4.58% | 4.53% | 5.35% | 11.60% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRWM.L and CSH2.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRWM.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор