PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

BROAX управляется BlackRock. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BROAX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		1.37%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%23.76%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции BROAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.80% соответственно.

BROAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.80%
1 год
22.18%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.15%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ^GSPCBROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с FSGEXBROAX с ECATBROAX с FSKLXBROAX с PTSIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий BROAX и KGIIX

BROAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A

Доходность на риск

BROAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

3.56

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

4.34

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

5.30

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

19.59

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.56

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.94

-0.60

Корреляция

Корреляция между BROAX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROAX и KGIIX

Дивидендная доходность BROAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		6.91%7.00%3.33%2.50%3.14%8.30%1.51%2.49%2.48%0.58%1.83%0.49%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROAX и KGIIX

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-27.81%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.76%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-27.81%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-27.81%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.78%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.15%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.37%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и KGIIX

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BROAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

5.35%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.93%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

13.41%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.21%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

12.75%

+3.56%