PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLN с SFLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRLN с SFLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and SFLTX (Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund) are both funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while SFLTX is a Municipal Bonds fund managed by Virtus. Over the past 3 years, BRLN returned 7.50%/yr vs 2.65%/yr for SFLTX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for SFLTX.

Доходность

Сравнение доходности BRLN и SFLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SFLTX с доходностью 1.32%.

BRLN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.39%
3 года*
7.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.73%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRLN и SFLTX

2026 (YTD)2025202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.44%5.38%7.49%13.42%2.13%
SFLTX
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund		1.32%3.51%-0.51%6.29%2.43%

Correlation

The correlation between BRLN and SFLTX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND
Часто сравнивают с SFLTX:
SFLTX с VOOSFLTX с VKSIXSFLTX с PXSGXSFLTX с PHRAXSFLTX с STCIXSFLTX с MERFXSFLTX с BMN

Доходность на риск

BRLN vs. SFLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFLTX
Ранг доходности на риск SFLTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLN c SFLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLNSFLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.61

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.85

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.64

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.12

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

7.04

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLN vs. SFLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа SFLTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и SFLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLNSFLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.61

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

1.20

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BRLN и SFLTX

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SFLTX в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и SFLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRLNSFLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-13.50%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-3.29%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-5.67%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.04%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.96%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.99%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и SFLTX

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 0.80%, в то время как у Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRLNSFLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.02%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.09%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

2.67%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

3.64%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

3.81%

-0.08%

Сравнение комиссий BRLN и SFLTX

BRLN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SFLTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и SFLTX

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SFLTX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLTX
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund		2.98%2.94%2.28%2.34%2.05%2.02%3.45%3.66%2.93%2.43%5.99%3.10%

Часто задаваемые вопросы

BRLN and SFLTX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLTX has higher volatility (1.02%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs SFLTX's -13.50%.

SFLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRLN и SFLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор