PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLGX с FBRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRLGX с FBRNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRLGX (American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund) and FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BRLGX returned 16.33%/yr vs 15.45%/yr for FBRNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BRLGX charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for FBRNX.

Доходность

Сравнение доходности BRLGX и FBRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund (BRLGX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRLGX показывает доходность 12.97%, а FBRNX немного выше – 13.20%. За последние 10 лет акции BRLGX превзошли акции FBRNX по среднегодовой доходности: 16.33% против 15.45% соответственно.

BRLGX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.75%
1 год
26.36%
3 года*
22.76%
5 лет*
11.93%
10 лет*
16.33%

FBRNX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
13.20%
6 месяцев
11.99%
1 год
30.52%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.97%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRLGX и FBRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRLGX
American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund		12.97%16.31%24.13%31.38%-25.39%22.04%34.57%30.27%-6.18%27.19%
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		13.20%18.84%19.74%26.90%-19.59%22.96%24.89%32.20%-8.66%24.44%

Correlation

The correlation between BRLGX and FBRNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between BRLGX and FBRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Часто сравнивают с BRLGX:
BRLGX с TQQQBRLGX с FXAIXBRLGX с VONGBRLGX с VOOBRLGX с AADBXBRLGX с AADEXBRLGX с AAIEX
Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с EQPIXFBRNX с FXAIXFBRNX с FELCFBRNX с VOOGFBRNX с FNDAFBRNX с FFLCFBRNX с VOO

Доходность на риск

BRLGX vs. FBRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLGX
Ранг доходности на риск BRLGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLGX c FBRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund (BRLGX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRLGXFBRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.22

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.98

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.34

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

15.61

-9.51

BRLGX vs. FBRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FBRNX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLGX и FBRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRLGX и FBRNX

Максимальная просадка BRLGX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FBRNX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLGX и FBRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRLGXFBRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-34.37%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-9.21%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.25%

-20.87%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-25.29%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-34.37%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.25%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-4.42%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.97%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLGX и FBRNX

American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund (BRLGX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BRLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRLGXFBRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.63%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

11.07%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

13.85%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

17.89%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

18.58%

+3.38%

Сравнение комиссий BRLGX и FBRNX

BRLGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBRNX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLGX и FBRNX

Дивидендная доходность BRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FBRNX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLGX
American Beacon Bridgeway Large Cap Growth Fund		8.95%10.11%14.74%0.76%17.14%19.83%10.72%10.33%10.87%4.20%0.64%0.00%
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		4.06%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%

Часто задаваемые вопросы

BRLGX and FBRNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLGX has higher volatility (7.35%) compared to FBRNX (5.63%). In terms of maximum drawdown, BRLGX dropped -55.32% vs FBRNX's -34.37%.

FBRNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRLGX и FBRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор