PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRIP.L с URNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRIP.L и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIP.L и URNG.L


Доходность по периодам

С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью 19.62%.


BRIP.L

1 день
3.16%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URNG.L

1 день
6.87%
1 месяц
-8.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
8.71%
1 год
128.03%
3 года*
39.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий BRIP.L и URNG.L

BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.


Доходность на риск

BRIP.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIP.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRIP.LURNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.61

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.09

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.99

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

10.85

-2.81

BRIP.L vs. URNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIP.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа URNG.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIP.L и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRIP.LURNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.56

+1.02

Корреляция

Корреляция между BRIP.L и URNG.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIP.L и URNG.L

Ни BRIP.L, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRIP.L и URNG.L

Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки URNG.L в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и URNG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BRIP.LURNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-38.98%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-32.59%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-12.92%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-12.93%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

11.98%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIP.L и URNG.L

Текущая волатильность для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) составляет 6.63%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что BRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRIP.LURNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

13.69%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

38.52%

-27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

48.79%

-33.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

39.23%

-24.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

39.23%

-24.38%