PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIP.L с QYLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIP.L с QYLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L).

BRIP.L и QYLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. QYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIP.L и QYLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIP.L и QYLP.L

2026 (YTD)20252024
BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		8.34%33.47%-3.56%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		-0.49%-4.48%17.47%

Доходность по периодам

С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у QYLP.L с доходностью -0.49%.

BRIP.L

1 день
3.16%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLP.L

1 день
1.07%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
6.36%
1 год
5.94%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP

Часто сравнивают с BRIP.L:
BRIP.L с XLIP.LBRIP.L с SXLI.LBRIP.L с WNDU.LBRIP.L с XWIS.LBRIP.L с XLIS.LBRIP.L с BOTG.LBRIP.L с XDWI.L
Часто сравнивают с QYLP.L:
QYLP.L с QYLDQYLP.L с TDGB.LQYLP.L с IUKD.LQYLP.L с JEQP.LQYLP.L с JEGP.LQYLP.L с WINC.ASQYLP.L с VUKG.L

Сравнение комиссий BRIP.L и QYLP.L

BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QYLP.L в 0.45%.

BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP

Доходность на риск

BRIP.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QYLP.L
Ранг доходности на риск QYLP.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLP.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIP.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIP.LQYLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.44

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.70

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.12

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

3.30

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIP.L vs. QYLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIP.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа QYLP.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIP.L и QYLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIP.LQYLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.44

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.64

+0.94

Корреляция

Корреляция между BRIP.L и QYLP.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIP.L и QYLP.L

BRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.

TTM202520242023
BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		7.98%8.93%8.31%9.56%

Просадки

Сравнение просадок BRIP.L и QYLP.L

Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки QYLP.L в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и QYLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIP.LQYLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-22.40%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.45%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-9.34%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.57%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.76%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIP.L и QYLP.L

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что BRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIP.LQYLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.32%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

7.09%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

13.42%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

12.42%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

12.42%

+2.43%