Сравнение BREFX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 4.43% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и SOAAX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
BREFX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
BREFX
SOAAX
Сравнение BREFX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.45 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и SOAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и SOAAX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и SOAAX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -78.19% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.64% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -36.03% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -41.24% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -12.58% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -14.68% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.13% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и SOAAX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.48% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.93% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 16.45% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.25% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 19.72% | +1.44% |