PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREFX с FIKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREFX с FIKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX).

BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BREFX и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREFX и FIKLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		-5.46%4.91%12.19%24.70%-28.62%24.09%43.92%44.27%-10.73%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у FIKLX с доходностью -3.24%.

BREFX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-6.99%
1 год
6.08%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.69%
10 лет*
10.29%

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund Retail Shares

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с BREFX:
BREFX с BFGIXBREFX с CREMXBREFX с FRINXBREFX с FESIXBREFX с VOOBREFX с FIREXBREFX с FRIRX
Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с PRERXFIKLX с IGRFIKLX с BRIIXFIKLX с GREIXFIKLX с FSRNX

Сравнение комиссий BREFX и FIKLX

BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

BREFX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREFX
Ранг доходности на риск BREFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREFX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREFXFIKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.18

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.63

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.06

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

4.48

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREFX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FIKLX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREFX и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREFXFIKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.18

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.19

+0.41

Корреляция

Корреляция между BREFX и FIKLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREFX и FIKLX

Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FIKLX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		3.85%3.64%0.16%0.06%2.94%8.17%6.27%13.89%12.04%4.77%0.35%1.98%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREFX и FIKLX

Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, примерно равная максимальной просадке FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и FIKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREFXFIKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-36.93%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-13.77%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-36.93%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-19.67%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-15.69%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.24%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BREFX и FIKLX

Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREFXFIKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.58%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.82%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

12.88%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

13.54%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

14.74%

+6.42%